Потому площадь соприкосновения с рукой больше и вес распределяется по всему листу бумаги

Формула давления: , где Р - давление, F - сила, с которой давят, S - площадь поверхности, на которую, собственно, давят. 
Когда мы несем тяжелую покупку за веревку, то эта покупка тянет веревку, а та давит на наши пальцы. Веревка имеет малую площадь, то есть она узкая. Из формулы видно, что зависимость давления от площади обратная, то есть чем меньше площадь, тем больше давление. А так как у веревки малая площадь, то и давление на наши бедные пальцы получается достаточно большое, аж до боли.
Лист бумаги имеет большую площадь, то есть он широкий (лист). А если площадь большая, то давление будет маленькое (из формулы), и давление на наши пальцы будет в разы меньше.