Был единственным ребенком в своей семье. Его семья  была очень богата и носила знатную фамилию. По характеру он был волевым, смелым,  целеустремленным человеком.  Грей с самого детства мечтал стать моряком . В 15 лет он сбежал из дома и пошел матросом на судно . Там капитан корабля за 4 года плаваний обучал его. Вернувшись домой, Грей взял у родителей много денег и приобрел свой корабль.