SFX - или же SelFextracting eXecuting file – это  самораспаковывающийся исполняемый файл. Обычно имеет тоже расширение, что и обычные ехе-файлы, но отличается тем, что является все-таки архивом по существу, однако не требует для выполнения, в отличия от других архивов - rar, zip - специальной программы-оболочки. Просто запускаете, нажав Enter на самом файле, и архив распакуется сам в заранее указанную папку. Создается такой архив, однако, с помощью программы-оболочки (WinZip, WinRar, etc.), где в процессе архивации просто указываете, какой тип архива вы хотите создать.Архивы SFX часто создаютя во имя сокращения траты времени на распаковку того или ионго архива. Архивы SFX использовать лично я – не рекомендую, ибо в них легко лезет вирус