Жанр - это одна из градаций в общей типологии:
тип-класс-отряд-семейство-род-вид и т.п. Но слово "жанр" применяется также и в спец. значении в разных теориях искусств, в т.ч. и музыкального. Именно в таком значении Вы его употребили по отношению к сонате, маршу и проч.
Ода - жанр, воспевающий обычно какое-либо важное историческое событие, лицо или явление ( например, ода Пушкина «Вольность» ). Жанр этот получил особенное распространение в эпоху классицизма. 
Песня - может выступать и как эпический, и как лирический жанр. Эпическая песня обладает сюжетностью ( яркий пример - «Песнь о Вещем Олеге» А.С. Пушкина ). В основе лирической песни лежат переживания главного героя или автора ( например, песня Мери из "Пира во время чумы" А.С. Пушкина ). Элегия - жанр романтической поэзии, грустное размышление поэта о жизни, судьбе, своём месте в этом мире ( например, «Погасло дневное светило» Пушкина ). 
Послание - жанр, не связанный с определенной традицией. Основная характерная его черта - обращённость к какому-либо лицу ( например, «Пущину» или «К Чаадаеву» А.С. Пушкина )